20**年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第一屆董事會(huì)第18次會(huì)議審議通過了《公司20**年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》，同意公司開展銅、鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、交易背景及交易品種數(shù)量
公司主營業(yè)務(wù)是電線電纜及電纜附件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，銅、鋁作為公司的主要原材料，在公司生產(chǎn)成本中的占比約70%左右，且公司的主要產(chǎn)品為高壓、超高壓電纜，具有生產(chǎn)交貨周期長的特性。根據(jù)公司業(yè)務(wù)部門測算，20**年公司所實(shí)際使用的銅約3.8萬噸，鋁約2.5萬噸，經(jīng)公司測算，20**年全年預(yù)計(jì)用銅量達(dá)4.5萬噸，用鋁量達(dá)3萬噸。為規(guī)避銅、鋁原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給公司經(jīng)營帶來的不利影響，公司將通過有資質(zhì)的期貨經(jīng)紀(jì)公司銅、鋁原材料進(jìn)行保值業(yè)務(wù)操作，以有效管理價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
公司20**年內(nèi)擬開展的商品期貨保值交易情況：
1、套期保值期貨品種：上海期貨交易所掛牌交易的銅、鋁期貨合約;
2、預(yù)計(jì)全年套保數(shù)量：銅：不超過4.5萬噸;鋁：不超過3萬噸;
3、20**年內(nèi)，公司擬對(duì)不超過4.5萬噸銅、3萬噸鋁進(jìn)行保值，擬投入金額不超過1億元，所需保證金余額不超過人民幣1億元，時(shí)間從20**年1月1日至20**年12月31日。
4、公司擬進(jìn)行保值操作的銅期貨合約最高數(shù)量約占20**年度銅預(yù)計(jì)耗用量的100%;公司擬進(jìn)行保值操作的鋁期貨合約最高數(shù)量約占20**年度鋁預(yù)計(jì)耗用量的100%。
二、套期保值的目的
公司期貨業(yè)務(wù)的具體操作是：對(duì)于當(dāng)期訂單，采用直接在現(xiàn)貨市場買入相應(yīng)的銅、鋁以鎖定毛利率;對(duì)于遠(yuǎn)期訂單，采用在期貨交易所買入相應(yīng)的期貨合約，到訂單實(shí)際投產(chǎn)時(shí)，對(duì)持有的期貨合約進(jìn)行交割或者在現(xiàn)貨市場詢價(jià)比價(jià)后買入相應(yīng)的銅材現(xiàn)貨，并將持有的期貨合約平倉。
公司持有期貨合約的目的是為了鎖定收益。在實(shí)務(wù)中，公司可以根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要和現(xiàn)貨走勢，提前平倉或持有至交割，獲得在現(xiàn)貨或者期貨市場進(jìn)行銅、鋁采購的選擇權(quán)。在生產(chǎn)需要購入現(xiàn)貨或需要交割期貨時(shí)，公司會(huì)比較現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨交割價(jià)格時(shí)，可以在現(xiàn)貨市場采購原材料，期貨平倉;當(dāng)期貨交割價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，可以進(jìn)行期貨交割。
三、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析
漢纜股份主要從事“電線電纜及電纜附件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與安裝服務(wù)”，對(duì)銅和鋁原料需求很大，銅鋁價(jià)格波動(dòng)很大。公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)是為了充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避原材料市場價(jià)格波動(dòng)給公司生產(chǎn)、經(jīng)營帶來的負(fù)面影響，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的競爭力。
四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、將期貨保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，嚴(yán)格控制期貨頭寸。
2、嚴(yán)格控制期貨保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司期貨交易管理制度規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。
3、根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第25號(hào)：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，公司已制定了《期貨業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)期貨保值業(yè)務(wù)作出了明確規(guī)定。公司將設(shè)立專門的期貨操作團(tuán)隊(duì)和相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程，通過實(shí)行授權(quán)和崗位牽制，以及進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)等措施進(jìn)行控制。
五、備查文件
公司第一屆董事會(huì)第18次會(huì)議決議
特此公告。
篇2：鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則
鄭州商品交易所期貨交易細(xì)則(20**年6月版)
(20**年1月7日第五屆鄭州商品交易所理事會(huì)審議通過;20**年3月28日修訂，自20**年4月20日施行;20**年6月14日修訂，自20**年9月16日施行)
第一章總則
第一條
為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障鄭州商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《鄭州商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條
交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。
第二章席位管理
第三條
交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競價(jià)交易的通道。交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，交易所可以設(shè)置特別席位，與席位使用人約定相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。
禁止私下將交易席位全部或者部分以發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租、抵押、轉(zhuǎn)讓等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用。
第四條
會(huì)員取得會(huì)員資格，即可取得一個(gè)場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。
第五條
會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。
第六條
會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交增加席位申請(qǐng)、近一年期貨交易業(yè)務(wù)的基本情況、申請(qǐng)?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位說明等材料。
第七條
增加場內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員應(yīng)當(dāng)自收到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理有關(guān)入場手續(xù)。逾期未辦的，視為放棄。
第八條
增加的場內(nèi)交易席位每個(gè)每年使用費(fèi)為2萬元人民幣，按年收取。
第九條
會(huì)員申請(qǐng)終止使用增加席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)終止使用手續(xù)。
會(huì)員終止使用場內(nèi)交易席位的，使用費(fèi)不予返還。
第十條
遠(yuǎn)程交易席位是指會(huì)員在其營業(yè)場所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競價(jià)交易的通道。
第十一條
遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場內(nèi)交易席位等同。
第十二條
會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
(一)經(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄;
(二)擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求;
(三)有固定的遠(yuǎn)程交易場所及參與交易所競價(jià)交易所需的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等軟硬件設(shè)施和必要的備份措施。
(四)有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法;
(五)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。
第十三條
會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：
(一)具有開設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請(qǐng)報(bào)告;
(二)遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度(包括數(shù)據(jù)安全管理制度);
(三)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)(包括通訊線路)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單;
(四)交易所要求提供的其他材料。
第十四條
自收到會(huì)員提交的遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)，交易所應(yīng)當(dāng)作出是否批準(zhǔn)的答復(fù)。
第十五條
會(huì)員收到交易所批準(zhǔn)回復(fù)后方可向交易所申請(qǐng)進(jìn)行模擬測試，通過模擬測試后，方可投入使用。啟用起始日期由交易所通知會(huì)員。
第十六條
會(huì)員開通遠(yuǎn)程交易的，其場內(nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)作為備用通道繼續(xù)保留。交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員未委派出市代表進(jìn)場導(dǎo)致的后果應(yīng)當(dāng)由會(huì)員承擔(dān)。
第十七條
會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易席位的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要交易設(shè)施需要更換或者遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)升級(jí)時(shí)，必須事先征得交易所的同意。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。因公共通信網(wǎng)絡(luò)及第三方交易軟件導(dǎo)致遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第十八條
非交易所管理原因，會(huì)員席位機(jī)或者前置服務(wù)器自身發(fā)生故障，導(dǎo)致交易所為會(huì)員更換交易設(shè)施或者重新連接交易系統(tǒng)的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第十九條
有下列情況之一的，增加的交易席位予以撤銷：
(一)會(huì)員提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)交易所批準(zhǔn)的;
(二)私下發(fā)包、轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位的;
(三)管理混亂有嚴(yán)重違規(guī)行為的;
(四)利用增加席位竊密或者破壞交易系統(tǒng)的。
第二十條
會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。
第二十一條
因計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。
第三章出市代表管理
第二十二條
出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易所交易大廳進(jìn)行期貨交易的人員，其與期貨業(yè)務(wù)有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。
第二十三條
經(jīng)交易所登記備案的出市代表、交易所場務(wù)管理人員及交易所特許人員方可進(jìn)入交易大廳。
第二十四條
出市代表必須具備下列條件：
(一)年滿十八周歲;
(二)品行端正，有良好的職業(yè)道德。
(三)具有與其業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)的職業(yè)能力。
第二十五條
會(huì)員辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)向交易所提交委托書、出市代表申請(qǐng)等材料。
第二十六條
每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
第二十七條
出市代表應(yīng)當(dāng)遵守交易所制定的出市代表行為守則，服從交易所的業(yè)務(wù)管理。
第二十八條
會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼，因席位空缺、交易密碼泄露造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。
第二十九條
會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)出市代表管理，需辭退、更換出市代表或者出市代表從會(huì)員處離職的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或者退回出市代表證所造成的后果，由會(huì)員承擔(dān)。
第三十條
除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。
第四章交易編碼制度
第三十一條
交易所實(shí)行交易編碼制度。
交易編碼是由交易所分配給會(huì)員、客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼，是進(jìn)行交易、結(jié)算、交割和標(biāo)準(zhǔn)倉單確認(rèn)的依據(jù)。
交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。
第三十二條
交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶編號(hào)兩部分12位數(shù)字組成，其中前四位是會(huì)員號(hào)，后八位是客戶編號(hào)。
第三十三條
非期貨公司會(huì)員交易編碼原則上為一個(gè)，確需增加交易編碼的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交書面申請(qǐng)，并闡明理由。交易所根據(jù)交易情況決定是否添加。
第三十四條
一個(gè)客戶同一時(shí)期內(nèi)在交易所只能有一個(gè)客戶編號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶，其交易編碼只是四位會(huì)員號(hào)不同，而八位客戶編號(hào)必須相同。
第三十五條
期貨公司會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)為客戶提出開戶申請(qǐng)。
期貨公司會(huì)員為客戶開戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶申報(bào)材料輸入交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)查詢?cè)摽蛻羰欠褚言诮灰姿?cè)客戶交易編碼;已經(jīng)注冊(cè)的，客戶使用原客戶編號(hào);尚未注冊(cè)的，由系統(tǒng)自動(dòng)分配客戶編號(hào)。
第三十六條
會(huì)員通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)提出客戶交易編碼注銷申請(qǐng)。
第三十七條
每個(gè)交易日下午4時(shí)30分以后，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有符合條件的申請(qǐng)開戶的客戶交易編碼審批為同意開戶，并將客戶交易編碼輸入計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)，自下一交易日起進(jìn)行交易。同時(shí)，交易所將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中所有申請(qǐng)注銷的客戶交易編碼的狀態(tài)審批為同意注銷，填寫注銷日期，并將客戶交易編碼從計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)中予以注銷。
第三十八條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。
期貨公司會(huì)員通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。
第三十九條
交易所定期或者不定期將會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料同會(huì)員單位保存的客戶資料、期貨經(jīng)紀(jì)合同進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題的，通知會(huì)員單位整改。
第四十條
客戶備案資料不真實(shí)或者連續(xù)一年沒有進(jìn)行期貨交易的，交易所可對(duì)其交易編碼實(shí)施暫停開新倉、限期平倉、注銷等措施。
第四十一條
非期貨公司會(huì)員及客戶提供虛假開戶資料或者期貨公司會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令限期平倉;平倉后取消交易編碼，同時(shí)按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第五章價(jià)格
第四十二條
交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：
(一)開盤價(jià)，是指某一期貨合約開市前
5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按《鄭州商品交易所交易規(guī)則》有關(guān)撮合原則的規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。
(二)收盤價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。
(三)最高價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。
(四)最低價(jià)，是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。
(五)最新價(jià)，是指某一交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。
(六)漲跌，是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。
(七)最高買價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。
(八)最低賣價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。
(九)申買量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高買價(jià)申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。
(十)申賣量，是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低賣價(jià)申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。
(十一)結(jié)算價(jià)，是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《鄭州商品交易所期貨結(jié)算細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。
(十二)成交量，是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。
(十三)持倉量，是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。
第四十三條
交易指令分限價(jià)指令、市價(jià)指令、套利指令和交易所規(guī)定的其他指令。
限價(jià)指令指執(zhí)行時(shí)以限定價(jià)格或者更好價(jià)格成交的指令。集合競價(jià)結(jié)束后，剩余未成交的限價(jià)指令于開市后繼續(xù)執(zhí)行。
市價(jià)指令指沒有標(biāo)明具體價(jià)位，按當(dāng)時(shí)市場上可執(zhí)行的最好價(jià)格(報(bào)價(jià))成交的指令。市價(jià)指令不參與集合競價(jià);交易期間，市價(jià)指令先于限價(jià)指令執(zhí)行;行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，未成交的市價(jià)指令自動(dòng)撤銷。
套利指令分跨期套利指令和跨品種套利指令。跨期套利指令指同時(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)相同標(biāo)的物但不同到期日期貨合約的指令;跨品種套利指令指同時(shí)買進(jìn)(賣出)和賣出(買進(jìn))兩個(gè)不同標(biāo)的物期貨合約的指令。套利指令不參與集合競價(jià);行情出現(xiàn)單方無報(bào)價(jià)時(shí)，不得下達(dá)套利指令。
適用跨品種套利指令的具體品種由交易所公告。
交易指令每次最小下單量為1手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為1000手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。
第四十四條
開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前
分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。
交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。
第四十五條
集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。
第四十六條
開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易。
第六章信息管理
第四十七條
交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會(huì)指定披露的其他相關(guān)信息。
第四十八條
交易所擁有期貨交易信息所有權(quán)。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得擅自發(fā)布期貨交易信息，不得將之用于商業(yè)用途。
第四十九條
交易所向會(huì)員、客戶和社會(huì)公眾提供即時(shí)、每日、每周、每月和每年期貨交易信息。
第五十條
即時(shí)信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化，申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量，每筆成交量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和前結(jié)算價(jià)。
即時(shí)行情信息由交易所在交易時(shí)間內(nèi)與交易活動(dòng)同步發(fā)布。
第五十一條
每日信息內(nèi)容主要有：
(一)每日行情：商品名稱、交割月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化和成交額。
(二)最近交割月及活躍月份前20名會(huì)員的成交量和買賣持倉量、所有月份期轉(zhuǎn)現(xiàn)量、品種套期保值額度及持倉量。
(三)各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量情況。
(四)交割配對(duì)結(jié)果、實(shí)物交割量。
每日期貨交易信息由交易所在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。
第五十二條
每周信息內(nèi)容主要有：商品名稱、交割月份、周開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌(周末收盤價(jià)與上周末結(jié)算價(jià)之差)、持倉量、持倉量變化(本周末持倉量與上周末持倉量之差)、周末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。
每周期貨交易信息由交易所在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。
第五十三條
每月信息內(nèi)容主要有：
(一)每月行情：商品名稱、交割月份、月開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌(月末收盤價(jià)與上月末結(jié)算價(jià)之差)、持倉量、持倉量變化(本月末持倉量與上月末持倉量之差)、月末結(jié)算價(jià)、成交量和成交額。
(二)所有品種成交量、成交金額，分品種成交量和成交金額;
(三)月度實(shí)物交割量。
每月期貨交易信息由交易所在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。
第五十四條
每年信息內(nèi)容主要有：
(一)所有品種總交易量和總交易金額，分品種交易量和交易金額;
(二)會(huì)員成交量及成交金額排名;
(三)總交割量和分品種交割量，期轉(zhuǎn)現(xiàn)量。
每年期貨交易信息由交易所在每年最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布。
第五十五條
交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息業(yè)對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。
第五十六條
交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。
第五十七條
交易所和會(huì)員對(duì)不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。
第五十八條
因信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)或者公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會(huì)員或者客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第五十九條
會(huì)員、信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。
附則
第六十條
違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。
第六十一條
本細(xì)則解釋權(quán)屬于鄭州商品交易所。
第六十二條
本細(xì)則自20**年9月16日起施行。
篇3：金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引
金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引
第一章總則
第一條
為落實(shí)金融期貨投資者適當(dāng)性制度，規(guī)范期貨公司會(huì)員業(yè)務(wù)操作，根據(jù)中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)《金融期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本指引。
第二條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、交易所的有關(guān)規(guī)定及本指引的要求，建立健全相關(guān)工作制度。
第三條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核投資者的開戶申請(qǐng)資料，全面履行測試、評(píng)估職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行金融期貨投資者適當(dāng)性制度。
第二章金融期貨投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)操作要求
第一節(jié)
可用資金要求
第四條
期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開立交易編碼，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該投資者前一交易日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元。
第五條
投資者保證金賬戶可用資金余額以期貨公司會(huì)員收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)作為計(jì)算依據(jù)。
第二節(jié)
知識(shí)測試要求
第六條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)從保護(hù)投資者合法權(quán)益的角度出發(fā)，測試投資者是否具備參與金融期貨交易必備的知識(shí)水平。
第七條
一般單位客戶的指定下單人及自然人投資者本人應(yīng)當(dāng)參加測試，不得由他人替代。
第八條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所統(tǒng)一編制的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測試。測試試卷及答案通過交易所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至期貨公司會(huì)員。
交易所更新測試試卷的，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)使用更新后的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測試。
第九條
期貨公司會(huì)員客戶開發(fā)人員不得兼任開戶知識(shí)測試人員。
第十條
測試完成后，開戶知識(shí)測試人員對(duì)試卷進(jìn)行評(píng)分。開戶知識(shí)測試人員和投資者應(yīng)當(dāng)在測試試卷上簽字。
第十一條
期貨公司會(huì)員不得為測試得分低于80分的投資者申請(qǐng)開立交易編碼。
第十二條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)投資者的培訓(xùn)和指導(dǎo)，對(duì)于未能通過測試的投資者，期貨公司會(huì)員可以在繼續(xù)培訓(xùn)后再組織其參加測試。
第十三條
期貨公司會(huì)員為投資者向交易所申請(qǐng)開立交易編碼的時(shí)間距投資者通過知識(shí)測試的時(shí)間不得超過二個(gè)月。
第三節(jié)
交易經(jīng)歷要求
第十四條
期貨公司會(huì)員為自然人投資者和一般單位客戶向交易所申請(qǐng)開立交易編碼前，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該投資者具備金融期貨仿真交易經(jīng)歷或者期貨交易經(jīng)歷。
第十五條
投資者的金融期貨仿真交易經(jīng)歷應(yīng)當(dāng)包括累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上(含)的金融期貨仿真交易成交記錄。一筆委托分次成交的視為一筆成交記錄。
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)從交易所查詢投資者仿真交易數(shù)據(jù)，并根據(jù)查詢結(jié)果對(duì)投資者的仿真交易經(jīng)歷進(jìn)行認(rèn)定。
第十六條
投資者期貨交易經(jīng)歷應(yīng)當(dāng)以加蓋相關(guān)期貨公司結(jié)算專用章的最近三年內(nèi)期貨交易結(jié)算單作為證明，且具有10筆以上(含)的成交記錄。
第四節(jié)
一般單位客戶的特殊要求
第十七條
一般單位客戶申請(qǐng)開戶，應(yīng)當(dāng)具備符合企業(yè)實(shí)際的參與金融期貨交易的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)制度，并提供加蓋公章的證明文件。
第五節(jié)
其他要求
第十八條
期貨公司會(huì)員不得為證券、期貨市場禁入者以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事金融期貨交易和存在嚴(yán)重不良誠信記錄的投資者申請(qǐng)開立交易編碼。
第三章金融期貨投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估操作要求
第一節(jié)
一般規(guī)定
第十九條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照本指引制定本公司金融期貨投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估的實(shí)施辦法，對(duì)自然人投資者的基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠信狀況等方面進(jìn)行適當(dāng)性綜合評(píng)估，評(píng)估其是否適合參與金融期貨交易。
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)綜合評(píng)估情況填寫《金融期貨自然人投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估表》(見附件)，期貨公司會(huì)員總部審核人、營業(yè)部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人、開戶復(fù)核人、開戶經(jīng)辦人和投資者應(yīng)當(dāng)在綜合評(píng)估表上簽字或者蓋章。
第二十條
綜合評(píng)估滿分為100分，其中基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況、誠信狀況的分值上限分別為15分、20分、50分、15分。
對(duì)于存在不良誠信記錄的投資者，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況在該投資者綜合評(píng)估總分中扣減相應(yīng)的分?jǐn)?shù)，扣減分?jǐn)?shù)不設(shè)上限。
第二十一條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)要求投資者對(duì)綜合評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)提供證明材料，未能提供證明材料的項(xiàng)目評(píng)分為零。
第二十二條
期貨公司會(huì)員不得為綜合評(píng)估得分在70分以下(不含)的投資者申請(qǐng)開立交易編碼。
第二節(jié)
基本情況評(píng)估
第二十三條
投資者基本情況包括年齡與學(xué)歷兩個(gè)方面，評(píng)估分值上限分別為10分與5分，兩項(xiàng)評(píng)分相加為投資者基本情況得分。
第二十四條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照實(shí)名制開戶的要求核實(shí)投資者身份和年齡。投資者應(yīng)當(dāng)提供有效身份證明文件及復(fù)印件。
第二十五條
投資者提供的學(xué)歷或者學(xué)位證明應(yīng)當(dāng)為畢業(yè)證書或者學(xué)位證書等證明文件及復(fù)印件。
第三節(jié)
投資經(jīng)歷評(píng)估
第二十六條
投資者投資經(jīng)歷包括期貨交易經(jīng)歷與金融現(xiàn)貨交易經(jīng)歷兩個(gè)方面，評(píng)估分值上限分別為20分與10分，兩項(xiàng)評(píng)分較高者為投資經(jīng)歷得分。
第二十七條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資者的交易和風(fēng)險(xiǎn)控制等情況對(duì)其投資經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)分。
第二十八條
投資者應(yīng)當(dāng)提供加蓋相關(guān)期貨公司結(jié)算專用章的最近三年內(nèi)的期貨交易結(jié)算單，作為期貨交易經(jīng)歷證明。
第二十九條
投資者應(yīng)當(dāng)提供加蓋相關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)專用章的最近三年內(nèi)的股票、債券或者外匯等交易對(duì)賬單作為金融現(xiàn)貨交易經(jīng)歷證明。
第四節(jié)
財(cái)務(wù)狀況評(píng)估
第三十條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，分值上限為50分。
第三十一條
投資者可以提供本人的年收入證明文件或者近一個(gè)月內(nèi)的金融類資產(chǎn)證明文件作為財(cái)務(wù)狀況證明。
投資者同時(shí)提供上述兩類證明文件的，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在分別評(píng)分后，取其最高得分作為投資者財(cái)務(wù)狀況評(píng)估得分，各項(xiàng)評(píng)分不得累加。
第三十二條
投資者金融類資產(chǎn)包括銀行存款、股票、基金、期貨權(quán)益、債券、黃金、理財(cái)產(chǎn)品(計(jì)劃)等資產(chǎn)。
第三十三條
對(duì)于符合金融資產(chǎn)特征的其他資產(chǎn)，期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)在其制定的實(shí)施辦法中明確其具體類型和證明材料要求。
第三十四條
投資者提供的銀行存款證明應(yīng)當(dāng)為加蓋中國境內(nèi)銀行業(yè)務(wù)章的本外幣定、活期存折、存單等證明文件。
第三十五條
投資者提供的股票、基金、期貨權(quán)益證明應(yīng)當(dāng)為加蓋證券營業(yè)部專用章的對(duì)賬單、加蓋基金公司專用章的基金份額證明、加蓋期貨公司結(jié)算專用章的交易結(jié)算單作為相關(guān)資產(chǎn)權(quán)益證明文件。
第三十六條
投資者提供的債券資產(chǎn)證明應(yīng)當(dāng)為加蓋銀行或者證券公司專用章的國債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債等證明文件。
投資者提供的黃金資產(chǎn)證明應(yīng)當(dāng)為加蓋銀行業(yè)務(wù)章的紙黃金證明文件。
投資者提供的理財(cái)產(chǎn)品(計(jì)劃)資產(chǎn)證明應(yīng)當(dāng)為與商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等機(jī)構(gòu)簽署的相關(guān)協(xié)議或者由上述機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)證明文件。
第三十七條
投資者提供的本人年收入證明應(yīng)當(dāng)為稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的收入納稅證明、銀行出具的工資流水單或者其他收入證明。
第三十八條
投資者提供的稅務(wù)機(jī)關(guān)的收入納稅證明應(yīng)當(dāng)為稅務(wù)登記部門出具的最近年度個(gè)人所得稅納稅單。
第三十九條
投資者提供的工資流水單應(yīng)當(dāng)為銀行出具的最近連續(xù)三個(gè)月以上的代發(fā)工資銀行卡入賬單、代發(fā)工資活期存折流水等證明文件。
第四十條
投資者提供的其他收入證明應(yīng)當(dāng)為當(dāng)前就職單位人事部門或者勞資部門出具的加蓋公章的收入證明文件。
第五節(jié)
誠信狀況評(píng)估
第四十一條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫，查詢投資者相關(guān)信息。
第四十二條
投資者可以提供近兩個(gè)月內(nèi)的中華人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告或者其他信用證明文件作為誠信記錄的證明。
第四十三條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過多種渠道了解投資者誠信信息，結(jié)合投資者個(gè)人信用報(bào)告等信用證明文件和中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫的信息，對(duì)投資者的誠信狀況進(jìn)行綜合評(píng)估。
第四章附則
第四十四條
期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)將投資者提供的證明文件及相關(guān)材料的原件或者復(fù)印件、投資者的測試試卷和綜合評(píng)估表等作為開戶資料予以保存。
第四十五條
持有有效交易編碼的投資者在其他期貨公司會(huì)員處開戶的，該會(huì)員可以不再對(duì)其進(jìn)行投資者適當(dāng)性測試評(píng)估。
第四十六條
本指引由交易所負(fù)責(zé)解釋。
第四十七條
本指引自20**年8月30日起實(shí)施。20**年2月8日發(fā)布的《股指期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引(試行)》同時(shí)廢止。